R时间序列分析
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北京大学R语言教程(李东风)第39章: R时间序列分析
这里仅仅给出了部分常用的时间序列函数的用法, 更详细的说明参见作者的金融时间序列分析讲义。 39.1 基本概念 设ℤ为整数集, {Xt,t∈ℤ}中Xt是随机变量, 称{Xt}为时间序列。 如果{Xt}的有限维联合分布不随时间推移而变化, 称{Xt}为严平稳时间序列。 如果{Xt}二阶矩有限, 期望和方差不随时间而变化, 两个时间点之间的协…
这里仅仅给出了部分常用的时间序列函数的用法, 更详细的说明参见作者的金融时间序列分析讲义。 39.1 基本概念 设ℤ为整数集, {Xt,t∈ℤ}中Xt是随机变量, 称{Xt}为时间序列。 如果{Xt}的有限维联合分布不随时间推移而变化, 称{Xt}为严平稳时间序列。 如果{Xt}二阶矩有限, 期望和方差不随时间而变化, 两个时间点之间的协…