长记忆模型

长记忆模型介绍 ACF是时间序列建模的重要参考。对于ARMA序列，当滞后k→∞时其样本ACF是负指数速度趋于零的。对于单位根非平稳列，其理论ACF无定义（因为自协方差是针对弱平稳列定义的），其样本ACF在样本量T→∞时每个ρ̂ k都趋于1（k>0）。 有一些平稳时间序列的ACF虽然也随滞后k→∞趋于零，但是收敛到零的速度比较慢，只有负幂次k−…