讲义

自回归模型的概念 如果ρ1≠0，则Xt与Xt−1相关，可以用Xt−1预测Xt。最简单的预测为线性组合，如下模型： Xt=ϕ0+ϕ1Xt−1+εt(4.1) 称为一阶自回归模型(Autoregression model)，记作AR(1)模型。其中{εt}是零均值独立同分布白噪声序列，方差为σ2，并设εt与Xt−1,Xt−2,…独立。系数|ϕ1|<1。更一…

介绍 课程采用蔡瑞胸（Ruey S. Tsay）的《金融数据分析导论：基于R语言》(Tsay 2013)（An Introduction to Analysis of Financial Data with R）作为主要教材之一。“线性时间序列模型”这一部分是教材的第二章和第三章的授课笔记，本章讲授时间序列的线性模型，包括： 一些基本概念 AR, MA, A…

课程采用蔡瑞胸（Ruey S. Tsay）的《金融数据分析导论：基于R语言》(Tsay 2013)（An Introduction to Analysis of Financial Data with R）作为主要教材之一。这是第一章金融数据及其特征的授课笔记。 参考： (Tsay 2013) (Tsay 2010) (Tsay 2014) (吴喜之 and…

本课程的软件需求 课程采用Ruey S. Tsay的《金融数据分析导论：基于R语言》（An Introduction to Analysis of Financial Data with R）作为主要教材之一。课程讲述金融时间序列分析的各种模型，以及如何用R软件进行建模计算。 作为基础，学生需要重点掌握R软件如下功能： 基本数据类型，日期和日期时间类型，数据…