自回归模型

自回归模型的概念 如果ρ1≠0，则Xt与Xt−1相关，可以用Xt−1预测Xt。最简单的预测为线性组合，如下模型： Xt=ϕ0+ϕ1Xt−1+εt(4.1) 称为一阶自回归模型(Autoregression model)，记作AR(1)模型。其中{εt}是零均值独立同分布白噪声序列，方差为σ2，并设εt与Xt−1,Xt−2,…独立。系数|ϕ1|<1。更一…