移动平均模型

移动平均模型的概念 移动平均模型是具有q步外不相关性质的平稳列的模型；对于高阶的AR模型，有些可以用低阶的MA模型更好地描述。一般的AR模型也可以用高阶MA模型近似。 理论上，AR模型也可以是无穷阶的： Xt=ϕ0+∑j=1∞ϕjXt−j+εt 其中{ϕj}应绝对可和。一个特例为 Xt=ϕ0−∑j=1∞(−θ1)jXt−j+εt 其中0<|θ|<…