波动率计算方法
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北京大学金融时间序列分析讲义第21章： 其它的波动率计算方法
本章内容来自自(Tsay 2013)§4.15和§4.16内容。 (French, Schwert, and Stambaugh 1987)用高频数据计算低频收益率的波动率，又可参见(Andersen et al. 2001)和(Andersen et al. 2001)。 假设我们对某资产的月波动率感兴趣，有该资产的日收益率数据，设rmt是该资产第t个月的…
本章内容来自自(Tsay 2013)§4.15和§4.16内容。 (French, Schwert, and Stambaugh 1987)用高频数据计算低频收益率的波动率，又可参见(Andersen et al. 2001)和(Andersen et al. 2001)。 假设我们对某资产的月波动率感兴趣，有该资产的日收益率数据，设rmt是该资产第t个月的…
