格兰格因果性

介绍 前面已经在VAR部分简单介绍了格兰格因果性的概念，以及用VAR模型检验格兰格因果性的方法。这里对格兰格因果性的概念与检验方法进行更详细的阐述。这一章的内容主要参考(Gebhard Kirchgässner 2013)，(C. W. J. Granger 1969)。 考虑两个时间序列之间的因果性。这里的因果性指的是时间顺序上的关系，如果Xt−1,Xt−…