指数平滑

简单指数平滑 指数平滑最早是来自一种简单的预测方法：用历史数据的线性组合预测下一时间点的值，线性组合系数随距离变远而按负指数（几何级数）衰减： x̂ h(1)≈wxh+w2xh−1+⋯=∑j=1∞wjxh+1−j 其中0<w<1，w越小，距离远的历史观测对预测的贡献越小。 因为是加权平均，所以所有加权的和应该等于零，注意到 ∑j=1∞wj=w1−…

介绍 课程采用蔡瑞胸（Ruey S. Tsay）的《金融数据分析导论：基于R语言》(Tsay 2013)（An Introduction to Analysis of Financial Data with R）作为主要教材之一。“线性时间序列模型”这一部分是教材的第二章和第三章的授课笔记，本章讲授时间序列的线性模型，包括： 一些基本概念 AR, MA, A…