局部水平模型

状态空间模型是时间序列分析领域中一类强大、灵活、多样的模型，配合卡尔曼滤波技术，可以涵盖ARIMA模型、许多非平稳的、带有外生变量的模型，比前面所述的线性时间序列模型更为灵活。R扩展包statespacer实现了许多基于线性高斯状态空间模型的模型，并且可以自定义模型。 参考： (Tsay 2010) (Durbin and Koopman 2012) (Be…