季节模型

经济和金融中的月度、季度数据一般有明显的周期，日数据也会有按照周、月、年周期的变化。这样的性质称为季节性，含有周期变化的时间序列称为季节时间序列。 如：可口可乐公司1983第1季度到2009第3季度公布的季度盈利数据。每个季度的盈利数据在季度结束后约一个月以后公布。共107个观测。考虑季度盈利的对数值。 da <- read_table( “q-ko-…

介绍 课程采用蔡瑞胸（Ruey S. Tsay）的《金融数据分析导论：基于R语言》(Tsay 2013)（An Introduction to Analysis of Financial Data with R）作为主要教材之一。“线性时间序列模型”这一部分是教材的第二章和第三章的授课笔记，本章讲授时间序列的线性模型，包括： 一些基本概念 AR, MA, A…