北大

介绍 课程采用蔡瑞胸（Ruey S. Tsay）的《金融数据分析导论：基于R语言》(Tsay 2013)（An Introduction to Analysis of Financial Data with R）作为主要教材之一。“线性时间序列模型”这一部分是教材的第二章和第三章的授课笔记，本章讲授时间序列的线性模型，包括： 一些基本概念 AR, MA, A…